CM-generator: uma metodologia para geração de matrizes de correlação customizadas

Abstract

A simulação de matrizes de correlações aleatórias é um procedimento im- portante em diversas áreas de pesquisa. Este estudo propõe um método denominado Custom Matrix generator (CM-generator) para gerar matrizes de correlação que sempre atendem às premissas matemáticas, e um algo- ritmo com base na metodologia desenvolvida. A técnica proposta é capaz de gerar matrizes de correlação personalizadas, tanto em termos de in- tensidade das correlações quanto em relação à distribuição de proporções entre níveis de intensidade de correlação, para diversas aplicações, que po- dem ser usadas em vários estudos. O método produz resultados eficientes quanto ao tempo computacional e minimiza erros no processo de geração de matrizes de correlação personalizadas. Palavras-chave: Matrizes de correlação aleatórias. Simulação. Matrizes de correlação personalizadas. Gencor.

The simulation of random correlation matrices is an important procedure in several areas of research. This study proposes a method called Cus- tom Matrix generator to generate correlation matrices that always meet mathematical premises, and an algorithm based on the developed metho- dology. The proposed technique can generate customized correlation ma- trices, either in terms of the correlations intensity and regarding the dis- tribution of proportions among levels of correlations intensity, for different applications which can be used in several studies. The method produces efficient results in terms of computational time and minimizes errors in the process of generating customized correlation matrices. Keywords: Random correlation matrices. Simulation. Custom correlation matrices. Gencor.