Economia
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Item Efetividade do hedge de soja em grão brasileira com contratos futuros de diferentes vencimentos na Chicago board of trade(Revista de Economia e Agronegócio, 2004-11-04) Martins, Anamaria Gaudencio; Aguiar, Danilo R. D.O objetivo geral deste artigo foi examinar a proteção oferecida pelos contratos futuros da CBOT (Chicago Board of Trade), nos seus diferentes vencimentos, aos hedgers brasileiros de soja em grão. O modelo empírico consistiu em calcular a efetividade do hedge entre diversas regiões do Brasil e os contratos futuros de soja em grão, da CBOT. Os resultados mostraram que os contratos com vencimento no segundo semestre são mais efetivos, particularmente os que têm vencimento em julho e agosto. Além disso, quebras da safra norte-americana podem fazer com que contratos, mesmo com vencimentos em novembro e janeiro, se tornem altamente efetivos, em decorrência da maior procura pela mercadoria brasileira. Os resultados mostraram ainda que a efetividade é maior naquelas regiões próximas a portos de exportação, como é o caso dos municípios de Cândido Mota (SP), Campo Mourão (PR) e Ponta Grossa (PR).Item Efeitos da imposição de barreiras técnicas e fitossanitárias nas exportações brasileiras de mamão(Revista de Economia e Agronegócio, 2005-02-28) Faria, Rosane Nunes de; Lírio, Viviani Silva; Silva, Orlando Monteiro da; Lima, João Eustáquio deO objetivo principal deste trabalho é identificar as medidas técnicas e fitossanitárias impostas pelos Estados Unidos, as quais podem se configurar barreiras, e quantificar o efeito dessas barreiras no volume exportado de mamão. A metodologia empregada consistiu em uma abordagem qualitativa, por meio de entrevistas, e em uma abordagem quantitativa, pela qual foi utilizado modelo de séries temporais. Foram identificadas cinco medidas que podem se considerar barreiras. Quantificou-se o impacto de duas dessas barreiras, porém apenas uma se mostrou significativa, o que indica efeitos da imposição de barreiras técnicas e fitossanitárias no volume exportado de mamão. Assim, pode-se dizer que os exportadores de mamão têm enfrentado a imposição de barreiras, e o governo brasileiro teria argumentos técnicos para discutir e tentar solucionar essas questões, bilateralmente, com os Estados Unidos, nos encontros regulares dos Comitês de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias e de Barreiras Técnicas.Item Transmissão de preços no mercado internacional de café robusta(Revista de Economia e Agronegócio, 2008-04-04) Cunha, Dênis Antônio da; Braga, Marcelo José; Campos, Antônio Carvalho; Fernandes, Luciany LimaO mercado de café robusta tem experimentado mudanças caracterizadas pelo crescimento da demanda e pela confirmação do Vietnã como maior produtor e exportador, ultrapassando tradicionais produtores, como a Indonésia. Essas alterações motivaram a análise da integração entre os preços internacionais e os principais mercados dessa commodity: Vietnã, Brasil, Indonésia e Índia. Foi testada a hipótese de que o Vietnã transmite choques de preços aos demais mercados. Analiticamente, utilizou-se a análise de co-integração e o modelo VEC. Constatou-se que, no período de 1988 a 2005, o preço externo e os do Vietnã, Brasil e Indonésia foram integrados; o preço da Índia foi influenciado por fatores que não são comuns aos demais países. Não houve perfeita integração e o Vietnã, embora importante, não foi o mercado mais interdependente.Item Análise do segmento exportador da avicultura brasileira no período de de 1996 a 2004(Revista de Economia e Agronegócio, 2005-12-19) Cunha, Dênis Antônio da; Dias, Roberto SerpasEsse trabalho teve o objetivo principal de analisar e avaliar a estrutura e dinâmica de mercado do segmento exportador da avicultura brasileira, no período de 1996 a 2004. A metodologia foi constituída pelos índices de concentração CRk e HHI, calculados para caracterizar a estrutura de mercado. Verificou-se também a dinâmica de posicionamento do setor (turnover). Os resultados encontrados indicam que a concentração do setor é alta, razão da necessidade de grandes investimentos para atuação no mercado internacional, e que o posicionamento das empresas alterou-se, principalmente devido às que perderam posições em relação ao ano inicial. Contudo, a concentração tem diminuído e há evidências de que o poder de mercado não esteja sendo utilizado pelas firmas, com vistas em diminuir o bem-estar dos consumidores.Item Imperfeição comercial e diferenciação, por origem, no mercado internacional de cafés(Revista de Economia e Agronegócio, 2004-03-02) Viana, José Jair Soares; Silva, Orlando Monteiro daNeste estudo, um modelo mundial para o mercado internacional do café é desenvolvido e analisado, considerando-se os principais países e regiões exportadores (Brasil, Colômbia, México, África, América Central e Ásia) e os principais importado- res (Estados Unidos, Alemanha, Japão, França, Itália, Espanha, Canadá, Inglaterra, Holanda). Esse modelo é, então, simulado para vários choques, tais como diminuição de barreiras que reduzam os preços do café em todos os mercados importadores, incremento na renda que aumente a demanda mundial e variações na produção do Brasil e da Ásia. Os resultados avaliados, nos prazos curto e longo, mostram, dentre outros, grandes efeitos sobre os preços do café quando havia alterações na produção, especialmente no Brasil. Reduções nas barreiras teriam pequeno efeito nos fluxos de comércio, e aumentos na demanda internacional beneficiariam, relativamente, mais as exportações do Brasil e do México.Item Choques monetários e cambiais e preços relativos na economia brasileira: 1990-2000.(Revista de Economia e Agronegócio, 2002-12-05) Cunha, Cleyzer Adrian da; Vieira, Wilson da CruzNeste trabalho analisou-se o comportamento de preços agrícolas e industriais em resposta a choques monetários e cambiais não-antecipados na economia brasileira, no período de janeiro de 1990 a dezembro de 2000. Considerou-se um ambiente econômico em que há perfeita mobilidade de capital entre a economia doméstica e o resto do mundo, existe arbitragem internacional no mercado de commodities agrícolas e os bens industriais domésticos são substitutos imperfeitos dos seus equivalentes importados. Desenvolveu-se um modelo teórico na mesma linha dos chamados modelos de overshooting. Os resultados empíricos encontrados corroboram a hipótese de que os preços agrícolas respondem mais intensamente, no curto prazo, aos choques monetários e cambiais não-antecipados, quando comparados com os preços de bens industriais.Item Ética e desenvolvimento sustentável(Revista de Economia e Agronegócio, 2009-12-10) Coronel, Daniel Arruda; Silva, José Maria Alves daO objetivo deste artigo é tecer considerações hermenêuticas e filosóficas sobre ética, economia e meio ambiente, enfocando, especificamente, a relação entre o imperativo categórico formulado por Kant e a questão do desenvolvimento sustentável. Para isso, considerou-se como elemento de ligação a perspectiva econômica de Georgescu- Roegen. Embora a economia, a ética e a biologia constituam campos distintos de especialização, o trabalho procurou mostrar as razões pelas quais essa perspectiva pode ser vista como uma área de interseção entre essas três disciplinas. Conclui-se que as recomendações de Georgescu-Roegen, contidas no seu chamado “programa bioeconômico mínimo”, estão de acordo com os preceitos fundamentais da ética kantiana, no que diz respeito à questão do desenvolvimento sustentável.Item Impacto de choques macroeconômicos sobre os niveis de poluição industrial no Brasil(Revista de Economia e Agronegócio, 2003-06-02) Cavalcanti, José Euclides Alhadas; Mata, Henrique Tomé da CostaNeste artigo, o problema da poluição industrial é tratado como uma variável endógena ao Modelo de Insumo-Produto Ampliado. No estudo foram estimadas quantidades de diferentes poluentes da água e do ar, com base em dados IPPS do Banco Mundial, elaborados especificamente para este tipo de pesquisa. O modelo analítico proposto por Wassily Leontief foi operacionalizado e consistiu-se de uma versão ampliada da matriz de insumo-produto clássica aplicada à análise ambiental. Os resultados obtidos indicaram que os sólidos totais em suspensão, com 942.872 ton., SO2, com 803.280 ton., NO2, com 477.572 ton., CO, com 414.323 ton. e partículas totais, com 368.791 ton. constituíram as cinco categorias de poluentes dominantes na estrutura industrial brasileira, todas pertencentes à classe de poluentes do ar. Foram identificadas cinco indústrias dinâmicas na emissão de poluentes no Brasil. A siderurgia e metalurgia, outras indústrias, química e petroquímica, madeira, mobiliário, papel e celulose, e materiais eletroeletrônicos, cujos expressivos multiplicadores de emissão de poluentes são resultantes de choques na demanda final. Os setores mais dinâmicos da economia foram também os mais dinâmicos na emissão de poluentes.Item Determinantes e previsão da taxa de câmbio nominal: uma aplicação do modelo de paridade da taxa de juros atrelado ao mercado monetário, 1999-2004(Revista de Economia e Agronegócio, 2005-10-03) Cassuce, Francisco C. C.; Mattos, Leonardo Bornacki de; Campos, Antônio CarvalhoEste trabalho procurou mostrar a influência de variáveis nominais na determinação da taxa de câmbio nominal, R$/US$. Para isso, utilizou-se o modelo da paridade da taxa de juros atrelado ao mercado monetário. Procurou-se, também, prever a taxa de câmbio R$/US$, até o mês de dezembro de 2005. Para que tais objetivos fossem alcançados, as equações do sistema foram obtidas pela Modelagem de Correção de Erros Vetorial (MCEV). Os resultados mostraram que as variáveis nominais são de suma importância para a determinação da taxa de câmbio e que o modelo de paridade da taxa de juros, atrelado ao mercado monetário, se confirma no caso brasileiro, no período de análise deste trabalho (jan./1999 a dez./2004). Esta conclusão se baseia no alto poder de previsão do modelo estruturado para o desenvolvimento do estudo. Com base nas previsões feitas, a taxa de câmbio apresenta leve tendência de queda até dezembro de 2005, fechando por volta de 2,45 R$/US$.Item Possibilidade de arbitragem no mercado de câmbio brasileiro(Revista de Economia e Agronegócio, 2006-10) Cassuce, Francisco C. C.; Muller, Carlos André da Silva; Campos, Antônio CarvalhoEste trabalho objetivou determinar a presença de volatilidade nas taxas de câmbio à vista e futura, detectando, assim, a presença de risco. Identificada a presença de volatilidade, procurou-se modelá-la por meio da construção de modelos capazes de prever o comportamento das taxas de câmbio à vista e futura. Os modelos GARCH e TARCH foram usados para modelar a volatilidade das taxas de câmbio. De posse das estimativas, observou-se a existência de convergência dessas taxas na data dos vencimentos dos contratos futuros, identificando-se, assim, a oportunidade de obter ganhos com arbitragem. Os resultados mostraram que as taxas de câmbio futura e à vista são muito voláteis e que o mercado de câmbio à vista apresenta assimetria, sendo mais afetado por impactos negativos. A análise de volatilidade também indicou que os choques nessas taxas perduram por um longo período de tempo. Finalmente, diante das previsões feitas para o comportamento das taxas de câmbio à vista e futura, detectouse a possibilidade de obter ganhos com arbitragem no mercado de câmbio brasileiro.