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Tipo: Artigo
Título: Análise da volatilidade de preços de produtos agropecuários no Brasil
Autor(es): Campos, Kilmer Coelho
Abstract: A instabilidade de renda dos produtores e investidores, proveniente de flutuações nos preços, representa um problema cujas características e causas devem ser amplamente pesquisadas, em vista da importância da commodity no agronegócio nacional e das perdas que essas flutuações causam na lucratividade, nos empregos e nas divisas para o Brasil. Isto posto, utiliza-se a classe de modelos de heterocedasticidade condicional auto-regressiva (ARCH e GARCH), para caracterizar e analisar a volatilidade das séries de retornos mensais da soja, café, milho e boi gordo. A análise empírica da volatilidade mostra que esses produtos são marcados por acentuadas flutuações nos preços, em que choques positivos ou negativos geram impactos com período longo de duração. No somatório dos coeficientes de reação e persistência da volatilidade obtiveram-se valores próximos ou maiores do que um, o que indica que os choques na volatilidade irão perdurar por algum tempo.
Palavras-chave: Volatilidade de preços
Produtos agropecuários
Brasil
Editor: Revista de Economia e Agronegócio
Tipo de Acesso: Open Access
URI: https://revistarea.ufv.br/index.php/rea/article/view/107
http://www.locus.ufv.br/handle/123456789/20013
Data do documento: 15-Ago-2007
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